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廣義負(fù)相依重尾隨機(jī)變量和及其最大值尾概率的漸近性
作者：張婷; 李峰; 楊洋; 林金官 南京審計(jì)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院; 南京211815
摘要：假設(shè)Xi,X2,...,Xn是一列具有廣義負(fù)相依結(jié)構(gòu)的隨機(jī)變量(r.v.s.),分別具有分布Fi,F2,...,Fn.假設(shè)Sn:=Xi+X2+...+Xn.本文分別在三類(lèi)重尾分布族下得到了X下量之間的漸近關(guān)系:P(Sn>x),P(max{Xi,X2,...,Xn}>x),P(max{Si,S2,...,Sn}>x)和EP(Xfc>x).k=1在此基礎(chǔ)上,本文還探討了隨機(jī)加權(quán)和最大值尾概率的漸近性質(zhì),并運(yùn)用蒙特卡洛(CMC)數(shù)值模擬驗(yàn)證了其有效性.最后,本文將得到的主要結(jié)果應(yīng)用到了一個(gè)帶有保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)與金融風(fēng)險(xiǎn)的離散時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)模型,得到了有限時(shí)間破產(chǎn)概率的漸近性.
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應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì)雜志
應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì)雜志， 雙月刊，本刊重視學(xué)術(shù)導(dǎo)向，堅(jiān)持科學(xué)性、學(xué)術(shù)性、先進(jìn)性、創(chuàng)新性，刊載內(nèi)容涉及的欄目：學(xué)術(shù)論文、綜述報(bào)告等。于1985年經(jīng)新聞總署批準(zhǔn)的正規(guī)刊物。
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