帶資本注入、交易費和稅的經典風險模型的最優聯合分紅與注資策略
作者：張愛麗; 劉章; 王文元; 胡亦鈞 南京審計大學理學院; 南京211815; 江西農業大學理學院; 南昌330045; 武漢大學數學與統計學院; 武漢430072; 新疆財經大學應用數學學院; 烏魯木齊830012; 廈門大學數學科學學院; 廈門361005
摘要：在風險理論中,經典Cramer-Lundberg模型的最優紅利策略和最優紅利收益函數問題是一個被廣泛討論的話題.本文討論一類Cramer-Lundberg模型:其在分紅時伴隨比例賦稅與固定交易費,注資時伴隨比例罰金與固定交易費,并研宄了其凈紅利收益與注入資本之差的預期貼現值的最大化問題.這里我們不允許負盈余或破產的發生.通過解相應的擬變分不等式,在索賠為指數分布時,得到了最優收益函數和最優聯合分紅與注資策略的解析解.
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應用概率統計雜志
應用概率統計雜志， 雙月刊，本刊重視學術導向，堅持科學性、學術性、先進性、創新性，刊載內容涉及的欄目：學術論文、綜述報告等。于1985年經新聞總署批準的正規刊物。
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